PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с SQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

GUSH и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		13.99%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции GUSH превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -32.91% против -52.71% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

SQQQ

1 день
-3.78%
1 месяц
10.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
6.42%
1 год
-56.13%
3 года*
-49.39%
5 лет*
-42.70%
10 лет*
-52.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Сравнение комиссий GUSH и SQQQ

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ

Доходность на риск

GUSH vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.84

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-1.14

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.76

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-0.87

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.84

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.64

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

-0.80

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.85

+0.41

Корреляция

Корреляция между GUSH и SQQQ составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и SQQQ

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		5.99%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и SQQQ

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-75.23%

+31.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-95.36%

+21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-99.96%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-100.00%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-92.32%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

65.40%

-47.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

19.98%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

38.23%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

67.38%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

66.65%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

65.97%

+28.33%