Сравнение GUSH с PMBS
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while PMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO. GUSH is passively managed, while PMBS is actively managed. Over the past year, GUSH returned 84.57% vs 7.05% for PMBS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 73.60%, что значительно выше, чем у PMBS с доходностью 1.03%.
GUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 73.60%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- 84.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- -36.93%
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSH и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 73.60% | -19.39% | -6.17% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.03% | 8.92% | -2.75% |
Correlation
The correlation between GUSH and PMBS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.18 |
The correlation between GUSH and PMBS shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. PMBS — Ранг доходности на риск
GUSH
PMBS
Сравнение GUSH c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.39 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.09 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.84 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и PMBS
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -4.35% | -95.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | -2.97% | -25.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -1.42% | -98.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.92% | -1.15% | -91.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 0.87% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и PMBS
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | 1.53% | +18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 3.09% | +40.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 4.22% | +51.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.21% | 4.87% | +63.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.70% | 4.87% | +88.83% |
Сравнение комиссий GUSH и PMBS
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и PMBS
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.44% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and PMBS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (20.18%) compared to PMBS (1.53%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs PMBS's -4.35%.
On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs 7.05% for PMBS. On fees, PMBS is cheaper at 0.71% per year. On volatility, PMBS has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMBS is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.44% for GUSH.
GUSH is categorized as Leveraged Equities, while PMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Direxion and PIMCO. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.71% for PMBS.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор