PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с NUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, GUSH returned 11.55%/yr vs 1.53%/yr for NUSA. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.15%/yr for NUSA.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 73.60%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.48%.

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.56%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и NUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-13.97%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.48%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.00%

Correlation

The correlation between GUSH and NUSA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between GUSH and NUSA has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX

Доходность на риск

GUSH vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHNUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.98

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.13

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.79

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

9.89

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHNUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.82

-1.25

Просадки

Сравнение просадок GUSH и NUSA

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-9.44%

-90.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-1.28%

-27.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-1.62%

-61.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-9.44%

-64.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-0.46%

-99.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-1.65%

-91.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

0.36%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и NUSA

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

0.66%

+19.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

1.33%

+41.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.49%

1.82%

+53.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.21%

2.80%

+65.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.70%

2.72%

+90.98%

Сравнение комиссий GUSH и NUSA

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NUSA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и NUSA

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности NUSA в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.86%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and NUSA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to NUSA (0.66%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs NUSA's -9.44%.

On 5-year performance, GUSH leads with 11.55% vs 1.53% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 11.55% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

NUSA has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.44% for GUSH.

GUSH is categorized as Leveraged Equities, while NUSA is Short-Term Bond. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). They also come from different issuers: Direxion and Nuveen. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.15% for NUSA.

NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и NUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор