PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с NUGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -35.96%/yr vs -12.40%/yr for NUGT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -35.52%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -35.96% против -12.40% соответственно.

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%

NUGT

1 день
3.02%
1 месяц
-29.37%
С начала года
-35.52%
6 месяцев
-41.56%
1 год
59.76%
3 года*
52.08%
5 лет*
15.88%
10 лет*
-12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-35.52%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between GUSH and NUGT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.14

The correlation between GUSH and NUGT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и NUGT

Секторы
GUSH
NUGT

Энергетика

96.8%

-

Сырьевые материалы

3.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
96.8%
NUGT

-

Сырьевые материалы

GUSH
3.2%
NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

NUGT

-

Финансовые услуги

GUSH

-

NUGT

-

Здравоохранение

GUSH

-

NUGT

-

Промышленность

GUSH

-

NUGT

-

Недвижимость

GUSH

-

NUGT

-

Технологии

GUSH

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

GUSH

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

GUSH vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.64

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.34

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.21

+0.45

GUSH vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и NUGT

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.97%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-63.43%

+27.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-63.43%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-73.72%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-96.91%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-99.85%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-91.53%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

27.10%

-12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.93%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 34.79%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

34.79%

-17.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.19%

80.31%

-36.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.17%

94.54%

-38.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.19%

73.03%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.40%

87.98%

+5.42%

Сравнение комиссий GUSH и NUGT

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и NUGT

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности NUGT в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.61%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and NUGT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (34.79%) compared to GUSH (16.93%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -12.40% vs -35.96% for GUSH. On fees, NUGT is cheaper at 1.13% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 16.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -12.40% return vs -35.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUGT is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.61% for NUGT.

GUSH is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.13% for NUGT.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор