PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSH и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и METD


2026 (YTD)20252024
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
87.03%-19.39%-20.38%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
10.80%-17.33%-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 10.80%.


GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Сравнение комиссий GUSH и METD

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.


Доходность на риск

GUSH vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSHMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.19

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.01

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.23

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-0.31

+3.45

GUSH vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа METD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSHMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.19

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между GUSH и METD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и METD

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности METD в 2.46%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
2.46%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и METD

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и METD.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSHMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-46.03%

-53.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-39.89%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-28.79%

-70.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-28.04%

-64.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

29.16%

-11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и METD

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSHMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

13.60%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

26.77%

+12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

40.32%

+27.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

36.25%

+32.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

36.25%

+58.05%