Сравнение GUSH с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
GUSH и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -20.38% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у METD с доходностью 10.80%.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и METD
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
GUSH vs. METD — Ранг доходности на риск
GUSH
METD
Сравнение GUSH c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.19 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.01 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.23 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.31 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.19 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и METD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и METD
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности METD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и METD
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -46.03% | -53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -39.89% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -28.79% | -70.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -28.04% | -64.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 29.16% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и METD
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 13.60% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 26.77% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 40.32% | +27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 36.25% | +32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 36.25% | +58.05% |