PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с FAS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.71%/yr vs 19.91%/yr for FAS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -36.71% против 19.91% соответственно.

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%

FAS

1 день
2.86%
1 месяц
6.03%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-3.37%
3 года*
36.76%
5 лет*
6.62%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-17.44%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between GUSH and FAS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.48

The correlation between GUSH and FAS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и FAS

Секторы
GUSH
FAS

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
FAS

-

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
FAS

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

FAS

-

Финансовые услуги

GUSH

-

FAS
98.0%

Здравоохранение

GUSH

-

FAS

-

Промышленность

GUSH

-

FAS
0.2%

Недвижимость

GUSH

-

FAS

-

Технологии

GUSH

-

FAS
1.7%

Коммунальные услуги

GUSH

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

GUSH vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.08

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.19

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.08

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

-0.19

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.08

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.33

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.17

-0.61

Просадки

Сравнение просадок GUSH и FAS

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-91.61%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-40.88%

+11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-43.10%

-20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-66.88%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-85.99%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-24.24%

-75.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-31.12%

-61.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

17.79%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и FAS

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

12.33%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.97%

33.34%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.76%

43.37%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.30%

55.59%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.59%

61.35%

+32.24%

Сравнение комиссий GUSH и FAS

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и FAS

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FAS в 10.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.10%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and FAS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (17.08%) compared to FAS (12.33%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.91% vs -36.71% for GUSH. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.91% return vs -36.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

FAS has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 1.57% for GUSH.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.00% for FAS.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор