PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GUSH returned 9.46%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

GUSH

1 день
2.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
61.19%
6 месяцев
49.15%
1 год
49.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
9.46%
10 лет*
-36.52%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		61.19%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%7.93%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between GUSH and DFEN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.44

The correlation between GUSH and DFEN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и DFEN

Секторы
GUSH
DFEN

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
DFEN

-

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

DFEN

-

Финансовые услуги

GUSH

-

DFEN

-

Здравоохранение

GUSH

-

DFEN

-

Промышленность

GUSH

-

DFEN
19.7%

Недвижимость

GUSH

-

DFEN

-

Технологии

GUSH

-

DFEN
0.0%

Коммунальные услуги

GUSH

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

GUSH vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.85

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.85

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

4.29

-0.52

GUSH vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и DFEN

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-91.36%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-41.75%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-43.13%

-20.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-55.30%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-25.87%

-73.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.90%

-45.20%

-47.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

17.99%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 18.07%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

27.31%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.41%

55.81%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.06%

65.81%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.35%

60.74%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.58%

71.66%

+21.92%

Сравнение комиссий GUSH и DFEN

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и DFEN

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.55%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and DFEN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to GUSH (18.07%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs 9.46% for GUSH. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 18.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.55% for GUSH.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор