PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUSA с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с USMV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GUSA tracks the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 19.12%/yr vs 10.84%/yr for USMV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.34%.

GUSA

1 день
-0.82%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
7.79%
С начала года
9.56%
1 год
19.31%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.55%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
3.05%
С начала года
3.34%
1 год
5.43%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и USMV

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		9.56%17.51%24.46%26.61%-12.69%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.34%7.65%15.74%10.33%-6.56%

Correlation

The correlation between GUSA and USMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GUSA and USMV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUSA и USMV

Секторы
GUSA
USMV

Технологии

37.4%
33.9%

Финансовые услуги

10.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.7%

Промышленность

9.0%
6.1%

Здравоохранение

8.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.4%

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
6.9%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.4%

Технологии

GUSA
37.4%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

GUSA
10.8%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

GUSA
10.4%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.2%
USMV
5.7%

Промышленность

GUSA
9.0%
USMV
6.1%

Здравоохранение

GUSA
8.6%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.3%
USMV
9.4%

Энергетика

GUSA
3.2%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

GUSA
2.1%
USMV
6.9%

Недвижимость

GUSA
2.0%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с GPIXGUSA с BDGSGUSA с GPIQGUSA с VOO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

GUSA vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSAUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.64

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.96

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.84

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

2.75

+6.61

GUSA vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSA и USMV

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-33.10%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.46%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-9.36%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.78%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.86%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.98%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и USMV

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.01%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

6.43%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

8.53%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

12.38%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

14.50%

+2.70%

Сравнение комиссий GUSA и USMV

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и USMV

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.99%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and USMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSA has higher volatility (3.35%) compared to USMV (3.01%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, GUSA leads with 19.12% vs 10.84% for USMV. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSA has performed better with a 19.12% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.99% for GUSA.

GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.15% for USMV.

GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор