PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с GSUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с GSUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 22.50%/yr vs 22.96%/yr for GSUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.07%/yr for GSUS.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и GSUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUSA показывает доходность 11.29%, а GSUS немного ниже – 11.17%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSUS

1 день
0.45%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.32%
3 года*
22.96%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и GSUS

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%26.61%-12.69%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		11.17%18.11%25.25%27.74%-12.54%

Correlation

The correlation between GUSA and GSUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.99

The correlation between GUSA and GSUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и GSUS

Секторы
GUSA
GSUS

Технологии

34.0%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.2%

Промышленность

9.4%
8.0%

Здравоохранение

8.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

GUSA
34.0%
GSUS
35.6%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
GSUS
11.7%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
GSUS
11.9%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
GSUS
10.2%

Промышленность

GUSA
9.4%
GSUS
8.0%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
GSUS
8.7%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
GSUS
4.9%

Энергетика

GUSA
3.6%
GSUS
3.6%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
GSUS
2.2%

Недвижимость

GUSA
2.2%
GSUS
1.7%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
GSUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQGUSA с IUSG
Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VT

Доходность на риск

GUSA vs. GSUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c GSUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAGSUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.37

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.23

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.08

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

13.98

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. GSUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и GSUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAGSUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.13

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GUSA и GSUS

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки GSUS в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GSUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAGSUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-25.62%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.24%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-19.07%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.30%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.27%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.03%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и GSUS

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAGSUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.05%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

12.00%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.04%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.06%

+0.20%

Сравнение комиссий GUSA и GSUS

GUSA берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии GSUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и GSUS

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GSUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.98%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GUSA and GSUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GUSA has higher volatility (3.03%) compared to GSUS (2.86%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs GSUS's -25.62%.

On 3-year performance, GSUS leads with 22.96% vs 22.50% for GUSA. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSUS has performed better with a 22.96% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for GUSA.

GSUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.96% for GUSA.

GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSUS is Large Cap Growth Equities. GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.07% for GSUS.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и GSUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор