Сравнение GUSA с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GUSA и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSA и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSA и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.63% | 17.51% | 24.46% | 16.08% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
GUSA
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSA и GPIX
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GUSA vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GUSA
GPIX
Сравнение GUSA c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 7.95 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.45 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GUSA и GPIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и GPIX
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.11% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и GPIX
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSA | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -17.50% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.54% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.53% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.54% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.22% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и GPIX
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSA | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.11% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 8.44% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 17.02% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.06% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.06% | +3.40% |