PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GUSA is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, GUSA returned 28.15% vs 25.94% for GPIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%16.08%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GUSA and GPIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between GUSA and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и GPIX

Секторы
GUSA
GPIX

Технологии

34.0%
35.5%

Финансовые услуги

11.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Промышленность

9.4%
8.4%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

GUSA
34.0%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
GPIX
10.1%

Промышленность

GUSA
9.4%
GPIX
8.4%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
GPIX
4.9%

Энергетика

GUSA
3.6%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
GPIX
2.4%

Недвижимость

GUSA
2.2%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с VOOGUSA с GPIQGUSA с IUSG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GUSA vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.56

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.53

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.38

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

17.02

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.79

-0.91

Просадки

Сравнение просадок GUSA и GPIX

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-17.50%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.71%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.18%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.48%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и GPIX

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.21%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.90%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

10.17%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

13.79%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

13.79%

+3.47%

Сравнение комиссий GUSA и GPIX

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и GPIX

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GUSA and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GUSA has higher volatility (3.03%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GUSA leads with 28.15% vs 25.94% for GPIX. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSA has performed better with a 28.15% return vs 25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.96% for GUSA.

GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор