PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с BDGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSA is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 22.50%/yr vs 14.02%/yr for BDGS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.56%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.07%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.77%
3 года*
14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и BDGS

2026 (YTD)202520242023
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%17.16%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.56%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between GUSA and BDGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.78

The correlation between GUSA and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и BDGS

Секторы
GUSA
BDGS

Технологии

34.0%
37.4%

Финансовые услуги

11.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Промышленность

9.4%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.1%

Энергетика

3.6%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.5%

Технологии

GUSA
34.0%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
BDGS
10.9%

Промышленность

GUSA
9.4%
BDGS
6.6%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
BDGS
4.1%

Энергетика

GUSA
3.6%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
BDGS
1.9%

Недвижимость

GUSA
2.2%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQGUSA с IUSG
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

GUSA vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSABDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.28

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.38

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.43

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

16.36

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSABDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.75

-0.87

Просадки

Сравнение просадок GUSA и BDGS

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSABDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-9.12%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-4.03%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-9.12%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.89%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-0.64%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.84%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и BDGS

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSABDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.13%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

4.74%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

6.08%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

8.20%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

8.20%

+9.06%

Сравнение комиссий GUSA и BDGS

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и BDGS

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and BDGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSA has higher volatility (3.03%) compared to BDGS (1.13%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, GUSA leads with 22.50% vs 14.02% for BDGS. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSA has performed better with a 22.50% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

GUSA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Bridges. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.87% for BDGS.

GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор