Сравнение GUSA с GXUS
GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, GUSA returned 28.15% vs 31.07% for GXUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.18%/yr for GXUS.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и GXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у GXUS с доходностью 15.07%.
GUSA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXUS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSA и GXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 11.29% | 17.51% | 24.46% | 12.98% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 15.07% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
Correlation
The correlation between GUSA and GXUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between GUSA and GXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSA vs. GXUS — Ранг доходности на риск
GUSA
GXUS
Сравнение GUSA c GXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | GXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.72 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 10.28 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.91 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и GXUS
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки GXUS в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSA | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -13.90% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -11.46% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.83% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -2.80% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.03% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и GXUS
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.03%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSA | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.24% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 13.11% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 16.32% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.21% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.21% | +2.05% |
Сравнение комиссий GUSA и GXUS
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GXUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и GXUS
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GXUS в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.19% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSA and GXUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXUS has higher volatility (5.24%) compared to GUSA (3.03%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs GXUS's -13.90%.
On 1-year performance, GXUS leads with 31.07% vs 28.15% for GUSA. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXUS has performed better with a 31.07% return vs 28.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.18% for GXUS.
GXUS has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.96% for GUSA.
GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GXUS is Foreign Large Cap Equities. GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.18% for GXUS.
GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSA и GXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор