PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GUSA is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GUSA returned 28.15% vs 36.75% for GPIQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%16.08%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between GUSA and GPIQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between GUSA and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и GPIQ

Секторы
GUSA
GPIQ

Технологии

34.0%
53.8%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.3%

Промышленность

9.4%
2.9%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Технологии

GUSA
34.0%
GPIQ
53.8%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
GPIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
GPIQ
12.3%

Промышленность

GUSA
9.4%
GPIQ
2.9%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
GPIQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
GPIQ
7.7%

Энергетика

GUSA
3.6%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

GUSA
2.2%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
GPIQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с IUSG
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GUSA vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.76

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.65

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.88

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

17.13

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.77

-0.89

Просадки

Сравнение просадок GUSA и GPIQ

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-21.06%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.51%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.52%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-2.27%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.03%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.40%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

10.44%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

13.39%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.45%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.45%

-0.19%

Сравнение комиссий GUSA и GPIQ

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и GPIQ

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GUSA and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to GUSA (3.03%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 28.15% for GUSA. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 28.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 0.96% for GUSA.

GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор