Сравнение GUSA с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
GUSA и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSA и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSA и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.63% | 17.51% | 24.46% | 16.08% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
GUSA
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSA и GPIQ
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
GUSA vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GUSA
GPIQ
Сравнение GUSA c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.80 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.04 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 9.31 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.31 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GUSA и GPIQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и GPIQ
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.11% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и GPIQ
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSA | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -21.06% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.08% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.62% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.38% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.64% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и GPIQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 5.44%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSA | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.15% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.22% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 20.45% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.74% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.74% | -0.28% |