PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSA с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSA и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSA и GGUS


2026 (YTD)202520242023
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
-3.63%17.51%24.46%4.91%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у GGUS с доходностью -8.04%.


GUSA

1 день
0.80%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.66%
1 год
18.26%
3 года*
18.37%
5 лет*
10 лет*

GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Сравнение комиссий GUSA и GGUS

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GGUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GUSA vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSAGGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.27

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

4.36

+2.75

GUSA vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGUS равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSAGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.27

Корреляция

Корреляция между GUSA и GGUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и GGUS

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GGUS в 0.48%


TTM2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
1.11%0.99%1.16%1.36%1.00%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSA и GGUS

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GGUS.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSAGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-22.59%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.91%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-11.06%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.24%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.35%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и GGUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 5.44%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSAGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.66%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.09%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

21.82%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

19.28%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

19.28%

-1.82%