PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с GSIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 22.50%/yr vs 17.37%/yr for GSIE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 7.54%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
0.97%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.21%
1 год
19.98%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и GSIE

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%26.61%-12.69%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		7.54%32.53%5.23%16.99%-7.28%

Correlation

The correlation between GUSA and GSIE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.76

The correlation between GUSA and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и GSIE

Секторы
GUSA
GSIE

Технологии

34.0%
9.5%

Финансовые услуги

11.6%
27.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Промышленность

9.4%
18.0%

Здравоохранение

8.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.2%

Энергетика

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

2.0%
5.8%

Технологии

GUSA
34.0%
GSIE
9.5%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
GSIE
27.1%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
GSIE
3.8%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
GSIE
9.1%

Промышленность

GUSA
9.4%
GSIE
18.0%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
GSIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
GSIE
7.2%

Энергетика

GUSA
3.6%
GSIE
4.4%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
GSIE
3.2%

Недвижимость

GUSA
2.2%
GSIE
1.2%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
GSIE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GUSA vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.42

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.05

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.87

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

7.09

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.42

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.52

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GUSA и GSIE

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-34.63%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.76%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-13.07%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.25%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.06%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.82%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и GSIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.03%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.34%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.63%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.15%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.05%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.75%

+0.51%

Сравнение комиссий GUSA и GSIE

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и GSIE

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GSIE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.50%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and GSIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (4.34%) compared to GUSA (3.03%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs GSIE's -34.63%.

On 3-year performance, GUSA leads with 22.50% vs 17.37% for GSIE. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSA has performed better with a 22.50% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

GSIE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.96% for GUSA.

GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.25% for GSIE.

GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор