Сравнение GUSA с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
GUSA и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и GSIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSA и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.63% | 17.51% | 24.46% | 26.61% | -12.69% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 2.37%.
GUSA
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSA и GSIE
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSA vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GUSA
GSIE
Сравнение GUSA c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | GSIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.12 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.46 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 9.50 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GUSA и GSIE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и GSIE
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GSIE в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.11% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и GSIE
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GSIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSA | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -34.63% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -10.76% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.99% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.11% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.78% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и GSIE
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 5.44%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSA | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.15% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.64% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 17.82% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.92% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.70% | +0.76% |