PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 22.50%/yr vs 27.62%/yr for IUSG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%26.61%-12.69%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-17.67%

Correlation

The correlation between GUSA and IUSG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between GUSA and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и IUSG

Секторы
GUSA
IUSG

Технологии

34.0%
48.0%

Финансовые услуги

11.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.3%

Промышленность

9.4%
7.5%

Здравоохранение

8.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.0%

Энергетика

3.6%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Сырьевые материалы

2.0%
0.5%

Технологии

GUSA
34.0%
IUSG
48.0%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
IUSG
8.8%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
IUSG
9.3%

Промышленность

GUSA
9.4%
IUSG
7.5%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
IUSG
6.2%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
IUSG
1.0%

Энергетика

GUSA
3.6%
IUSG
0.2%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
IUSG
0.5%

Недвижимость

GUSA
2.2%
IUSG
0.9%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

GUSA vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.14

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.90

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.57

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

10.95

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.38

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GUSA и IUSG

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-63.41%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-13.07%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-22.28%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.05%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-21.44%

+17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.06%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и IUSG

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.03%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.22%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.23%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

15.71%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.86%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

20.40%

-3.14%

Сравнение комиссий GUSA и IUSG

GUSA берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и IUSG

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GUSA and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to GUSA (3.03%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs IUSG's -63.41%.

On 3-year performance, IUSG leads with 27.62% vs 22.50% for GUSA. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 27.62% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for GUSA.

GUSA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.47% for IUSG.

GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUSG is Large Cap Growth Equities. GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.04% for IUSG.

GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор