PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSA с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSA и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSA и IUSG


2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
-3.63%17.51%24.46%26.61%-12.69%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%.


GUSA

1 день
0.80%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.66%
1 год
18.26%
3 года*
18.37%
5 лет*
10 лет*

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Сравнение комиссий GUSA и IUSG

GUSA берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GUSA vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSAIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.87

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

7.25

-0.14

GUSA vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSAIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между GUSA и IUSG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и IUSG

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IUSG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF
1.11%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GUSA и IUSG

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и IUSG.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSAIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-63.41%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.07%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.34%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-21.57%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.37%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и IUSG

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 5.44%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSAIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.27%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.59%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

22.05%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

20.83%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

20.34%

-2.88%