Сравнение GUSA с AAAU
GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 21.28%/yr vs 29.80%/yr for AAAU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 0.05%.
GUSA
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSA и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 8.43% | 17.51% | 24.46% | 26.61% | -12.69% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.05% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -7.56% |
Correlation
The correlation between GUSA and AAAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSA vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GUSA
AAAU
Сравнение GUSA c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.43 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 3.62 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.07 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.06 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и AAAU
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSA | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -21.63% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -20.00% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -20.00% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -20.00% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.19% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 7.86% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.88%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSA | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.66% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 23.25% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 26.59% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.90% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.04% | +0.26% |
Сравнение комиссий GUSA и AAAU
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и AAAU
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.98% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSA and AAAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (5.66%) compared to GUSA (3.88%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs AAAU's -21.63%.
On 3-year performance, AAAU leads with 29.80% vs 21.28% for GUSA. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAAU has performed better with a 29.80% return vs 21.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.
GUSA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for AAAU.
GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while AAAU is Gold. GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.18% for AAAU.
GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSA и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор