PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и XYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 11.03% против 7.92% соответственно.


GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий GURU и XYLD

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.


Доходность на риск

GURU vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURUXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.79

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.27

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.09

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

6.37

-0.04

GURU vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURUXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.79

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между GURU и XYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и XYLD

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XYLD в 10.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок GURU и XYLD

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и XYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GURUXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-33.46%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.14%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-18.66%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-33.46%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.94%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-3.76%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.73%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и XYLD

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURUXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.03%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

5.83%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

13.99%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

11.30%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

14.23%

+5.85%