Сравнение GURU с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
GURU и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 11.03% против 7.92% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и XYLD
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
GURU vs. XYLD — Ранг доходности на риск
GURU
XYLD
Сравнение GURU c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.27 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.09 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 6.37 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GURU и XYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и XYLD
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и XYLD
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -33.46% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -10.14% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -18.66% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.46% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.94% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -3.76% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.73% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и XYLD
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.03% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 5.83% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 13.99% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 11.30% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 14.23% | +5.85% |