Сравнение GURU с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
GURU и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.96% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и QYLD
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
GURU vs. QYLD — Ранг доходности на риск
GURU
QYLD
Сравнение GURU c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.57 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 10.32 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GURU и QYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и QYLD
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и QYLD
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -24.75% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -10.84% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -24.61% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -24.75% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -1.84% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -3.89% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.65% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и QYLD
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.90% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 7.50% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 16.43% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 14.84% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 15.51% | +4.57% |