PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с GFGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и GFGF


2026 (YTD)20252024202320222021
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%3.47%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью -10.38%.


GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

Guru Favorite Stocks ETF

Сравнение комиссий GURU и GFGF

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GFGF в 0.65%.


Доходность на риск

GURU vs. GFGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURUGFGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.22

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.44

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.27

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

0.99

+5.34

GURU vs. GFGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа GFGF равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и GFGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURUGFGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.22

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между GURU и GFGF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и GFGF

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GFGF в 0.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и GFGF

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и GFGF.


Загрузка...

Показатели просадок


GURUGFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-27.98%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-15.22%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-12.15%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.42%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.12%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и GFGF

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURUGFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.05%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.62%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

16.98%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

19.32%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.32%

+0.76%