PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и DYNF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%11.27%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-3.16%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.16%.


GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Сравнение комиссий GURU и DYNF

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.


Доходность на риск

GURU vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURUDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.73

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.90

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.99

-2.66

GURU vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURUDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между GURU и DYNF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и DYNF

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DYNF в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GURU и DYNF

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и DYNF.


Загрузка...

Показатели просадок


GURUDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-34.72%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.45%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-28.65%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.94%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-6.11%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.42%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и DYNF

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURUDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.59%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.02%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

18.21%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

17.49%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

20.05%

+0.03%