PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUNR с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Global X Uranium ETF (URA).

GUNR и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 12.13% против 16.67% соответственно.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITB
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий GUNR и URA

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Доходность на риск

GUNR vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.53

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.01

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

4.40

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

10.53

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.05

+0.39

Корреляция

Корреляция между GUNR и URA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и URA

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и URA

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

GUNRURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-93.54%

+47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-28.43%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-37.90%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-61.45%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-44.10%

+43.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-75.40%

+64.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

11.89%

-9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и URA

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.25%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUNRURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

14.44%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

38.51%

-25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

49.22%

-30.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

42.97%

-23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

37.22%

-16.66%