PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с TURF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 18.89%, а TURF немного выше – 19.19%.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

TURF

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.95%
С начала года
19.19%
6 месяцев
21.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и TURF

2026 (YTD)2025
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%15.80%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		19.19%17.05%

Correlation

The correlation between GUNR and TURF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов GUNR и TURF

Секторы
GUNR
TURF

Сырьевые материалы

44.3%
33.9%

Энергетика

30.6%
29.2%

Потребительский защитный сектор

11.4%
8.5%

Коммунальные услуги

4.0%
0.3%

Финансовые услуги

2.6%
2.3%

Промышленность

2.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.8%

Технологии

0.5%
0.4%

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
TURF
33.9%

Энергетика

GUNR
30.6%
TURF
29.2%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
TURF
8.5%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
TURF
0.3%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
TURF
2.3%

Промышленность

GUNR
2.3%
TURF
1.6%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
TURF
3.8%

Технологии

GUNR
0.5%
TURF
0.4%

Недвижимость

GUNR
0.2%
TURF

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
TURF

-

Здравоохранение

GUNR

-

TURF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с URNMTURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRI

Доходность на риск

GUNR vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRTURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRTURFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.48

-2.16

Просадки

Сравнение просадок GUNR и TURF

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRTURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-6.84%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.84%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-1.53%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и TURF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRTURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.47%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

16.47%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.47%

+3.95%

Сравнение комиссий GUNR и TURF

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и TURF

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности TURF в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.25%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GUNR and TURF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.25% for TURF.

They also come from different issuers: Northern Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.44% for TURF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор