Сравнение GUNR с TLTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).
GUNR и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и TLTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUNR и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 20.73% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -17.57% | 26.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции TLTD по среднегодовой доходности: 12.13% против 9.43% соответственно.
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.13%
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUNR и TLTD
GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.
Доходность на риск
GUNR vs. TLTD — Ранг доходности на риск
GUNR
TLTD
Сравнение GUNR c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUNR | TLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.93 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.58 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.69 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 10.79 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUNR | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.93 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GUNR и TLTD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и TLTD
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TLTD в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.21% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и TLTD
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и TLTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUNR | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -40.62% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -12.11% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -28.96% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | -40.62% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -6.95% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -7.74% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.02% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и TLTD
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.25%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUNR | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.17% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.10% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 17.10% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 15.85% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.77% | +3.79% |