PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с TLTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.59%/yr vs 10.42%/yr for TLTD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUNR имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции TLTD немного отстают с 10.42%.

GUNR

1 день
0.69%
1 месяц
-8.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.31%
1 год
27.90%
3 года*
10.86%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.59%

TLTD

1 день
0.35%
1 месяц
-2.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.51%
1 год
24.38%
3 года*
19.60%
5 лет*
9.56%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.86%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		7.08%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Correlation

The correlation between GUNR and TLTD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г.

0.75

The correlation between GUNR and TLTD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и TLTD

Секторы
GUNR
TLTD

Сырьевые материалы

49.4%
10.7%

Энергетика

29.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

12.1%
5.4%

Коммунальные услуги

4.4%
3.1%

Финансовые услуги

2.9%
24.4%

Промышленность

2.6%
19.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.5%

Технологии

0.5%
7.8%

Недвижимость

0.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.2%

Здравоохранение

-

6.0%

Сырьевые материалы

GUNR
49.4%
TLTD
10.7%

Энергетика

GUNR
29.6%
TLTD
6.6%

Потребительский защитный сектор

GUNR
12.1%
TLTD
5.4%

Коммунальные услуги

GUNR
4.4%
TLTD
3.1%

Финансовые услуги

GUNR
2.9%
TLTD
24.4%

Промышленность

GUNR
2.6%
TLTD
19.0%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.7%
TLTD
3.5%

Технологии

GUNR
0.5%
TLTD
7.8%

Недвижимость

GUNR
0.3%
TLTD
3.3%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
TLTD
10.2%

Здравоохранение

GUNR

-

TLTD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO

Доходность на риск

GUNR vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.65

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.33

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.02

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

7.58

+3.26

GUNR vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и TLTD

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-40.62%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.11%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-13.10%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-28.96%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-40.62%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-3.59%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-7.66%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.23%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и TLTD

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.46%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.52%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.86%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

16.03%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

16.58%

+3.79%

Сравнение комиссий GUNR и TLTD

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и TLTD

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TLTD в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.46%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.42%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and TLTD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.43%) compared to TLTD (4.46%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs TLTD's -40.62%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.59% vs 10.42% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.59% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

TLTD has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.46% for GUNR.

GUNR is categorized as Natural Resources, while TLTD is Global Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.39% for TLTD.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор