PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUNR с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

GUNR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUNR имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITB
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий GUNR и SCHD

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

GUNR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.88

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.32

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.05

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

3.55

+15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.88

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Корреляция

Корреляция между GUNR и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и SCHD

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и SCHD

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GUNRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-33.37%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.74%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-16.85%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-33.37%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.43%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-3.34%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.75%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и SCHD

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUNRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.33%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

7.96%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.69%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

14.40%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

16.70%

+3.86%