PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.94%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 18.89%, а SCHD немного выше – 19.82%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.79% соответственно.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between GUNR and SCHD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.69

The correlation between GUNR and SCHD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и SCHD

Секторы
GUNR
SCHD

Сырьевые материалы

44.3%
1.2%

Энергетика

30.6%
16.2%

Потребительский защитный сектор

11.4%
19.2%

Коммунальные услуги

4.0%
0.0%

Финансовые услуги

2.6%
9.3%

Промышленность

2.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.3%

Технологии

0.5%
16.4%

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
SCHD
1.2%

Энергетика

GUNR
30.6%
SCHD
16.2%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
SCHD
19.2%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
SCHD
0.0%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
SCHD
9.3%

Промышленность

GUNR
2.3%
SCHD
7.5%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
SCHD
6.3%

Технологии

GUNR
0.5%
SCHD
16.4%

Недвижимость

GUNR
0.2%
SCHD

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

GUNR

-

SCHD
18.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GUNR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.64

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.08

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

6.26

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

15.38

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.54

Просадки

Сравнение просадок GUNR и SCHD

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-33.37%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-4.61%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-16.13%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-16.85%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-33.37%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.73%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-3.32%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.87%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и SCHD

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.69%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

7.65%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

10.95%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

14.38%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.71%

+3.71%

Сравнение комиссий GUNR и SCHD

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и SCHD

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and SCHD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.23%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 10.94% for GUNR. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.25% for GUNR.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while SCHD is Dividend. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.06% for SCHD.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор