PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с PICK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.59%/yr vs 16.80%/yr for PICK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 10.59% против 16.80% соответственно.

GUNR

1 день
0.69%
1 месяц
-8.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.31%
1 год
27.90%
3 года*
10.86%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.59%

PICK

1 день
0.58%
1 месяц
-10.24%
С начала года
15.18%
6 месяцев
14.73%
1 год
64.98%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.98%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.86%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		15.18%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between GUNR and PICK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.84

The correlation between GUNR and PICK shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и PICK

Секторы
GUNR
PICK

Сырьевые материалы

49.4%
96.0%

Энергетика

29.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

12.1%
0.1%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Финансовые услуги

2.9%
0.1%

Промышленность

2.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Технологии

0.5%
0.9%

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
49.4%
PICK
96.0%

Энергетика

GUNR
29.6%
PICK
0.0%

Потребительский защитный сектор

GUNR
12.1%
PICK
0.1%

Коммунальные услуги

GUNR
4.4%
PICK

-

Финансовые услуги

GUNR
2.9%
PICK
0.1%

Промышленность

GUNR
2.6%
PICK
3.1%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.7%
PICK

-

Технологии

GUNR
0.5%
PICK
0.9%

Недвижимость

GUNR
0.3%
PICK

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
PICK

-

Здравоохранение

GUNR

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

GUNR vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.16

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.65

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.34

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

12.17

-1.34

GUNR vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и PICK

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-68.87%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-19.54%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-32.52%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-36.37%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-52.72%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-14.21%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-24.05%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.35%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и PICK

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.43%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

12.69%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

26.59%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

30.22%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

28.15%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

28.34%

-7.97%

Сравнение комиссий GUNR и PICK

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и PICK

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности PICK в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.46%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.25%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and PICK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (12.69%) compared to GUNR (5.43%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 16.80% vs 10.59% for GUNR. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 16.80% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.25% for PICK.

GUNR is categorized as Natural Resources, while PICK is Metals. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор