PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с NVO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, GUNR returned 9.75%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.17% соответственно.

GUNR

1 день
-0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.37%
1 год
26.00%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.75%

NVO

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-26.15%
3 года*
-13.58%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.35%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.67%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between GUNR and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

GUNR vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.51

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-0.41

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.53

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

-0.84

+10.25

GUNR vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и NVO

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-74.70%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-49.17%

+37.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-74.70%

+55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-74.70%

+50.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-74.70%

+31.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-64.87%

+53.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-17.83%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

31.10%

-28.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и NVO

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.33%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

11.68%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

37.71%

-24.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

51.65%

-35.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

38.48%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

32.57%

-12.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и NVO

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NVO в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.47%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.73%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (11.68%) compared to GUNR (5.33%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs NVO's -74.70%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор