PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUNR returned 14.43%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%2.82%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between GUNR and NDIV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.79

The correlation between GUNR and NDIV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и NDIV

Секторы
GUNR
NDIV

Сырьевые материалы

44.3%
18.2%

Энергетика

30.6%
81.7%

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

2.6%
0.1%

Промышленность

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
NDIV
18.2%

Энергетика

GUNR
30.6%
NDIV
81.7%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
NDIV

-

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
NDIV

-

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
NDIV
0.1%

Промышленность

GUNR
2.3%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
NDIV

-

Технологии

GUNR
0.5%
NDIV

-

Недвижимость

GUNR
0.2%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
NDIV

-

Здравоохранение

GUNR

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

GUNR vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.88

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.50

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

3.47

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

8.17

+14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.88

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GUNR и NDIV

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-19.73%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-10.73%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.73%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.05%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-4.20%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.55%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и NDIV

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 4.23%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.72%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.39%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

19.86%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

20.92%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.92%

-0.50%

Сравнение комиссий GUNR и NDIV

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и NDIV

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and NDIV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 14.43% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.25% for GUNR.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while NDIV is Energy Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.59% for NDIV.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор