Сравнение GUNR с GOOG
GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, GUNR returned 10.77%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 14.67%, а GOOG немного выше – 15.25%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 10.77% против 26.05% соответственно.
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.77%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам GUNR и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 14.67% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between GUNR and GOOG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GUNR and GOOG has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUNR vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GUNR
GOOG
Сравнение GUNR c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUNR | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.61 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 5.20 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | 18.68 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUNR | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.76 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и GOOG
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUNR | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -44.60% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -20.75% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -29.35% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -44.60% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | -44.60% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -9.44% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -8.89% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 5.77% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и GOOG
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.20%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUNR | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.43% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 20.50% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 28.74% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 31.14% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 29.02% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и GOOG
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.33% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
GUNR and GOOG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to GUNR (5.20%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUNR и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор