Сравнение GUNR с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
GUNR и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GUNR и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUNR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 20.73% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.07% соответственно.
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.13%
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUNR и COMT
GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
GUNR vs. COMT — Ранг доходности на риск
GUNR
COMT
Сравнение GUNR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUNR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.80 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.42 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.03 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 8.60 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.80 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.19 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GUNR и COMT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и COMT
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.21% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и COMT
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -51.89% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -11.84% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -29.00% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | -39.22% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.83% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -24.38% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.17% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и COMT
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.25%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 10.34% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.28% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 19.87% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 20.53% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 18.69% | +1.87% |