Сравнение GUNR с AVES
GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. GUNR is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, GUNR returned 12.40%/yr vs 19.19%/yr for AVES. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 15.74%, а AVES немного ниже – 15.51%.
GUNR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.10%
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUNR и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 15.74% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 8.97% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between GUNR and AVES is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between GUNR and AVES shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUNR vs. AVES — Ранг доходности на риск
GUNR
AVES
Сравнение GUNR c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUNR | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.32 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 8.40 | +8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUNR и AVES
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUNR | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -27.40% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -12.90% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.50% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.45% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -7.70% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.56% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и AVES
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.11%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUNR | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.89% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 15.88% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.34% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.20% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.20% | +3.24% |
Сравнение комиссий GUNR и AVES
GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и AVES
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AVES в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.31% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
GUNR and AVES have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (8.89%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 12.40% for GUNR. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.31% for GUNR.
GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.36% for AVES.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUNR и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор