PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с AVDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. GUNR is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 9.47%/yr vs 9.98%/yr for AVDE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.87%.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
0.08%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%7.85%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between GUNR and AVDE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.75

The correlation between GUNR and AVDE shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и AVDE

Секторы
GUNR
AVDE

Сырьевые материалы

44.1%
11.4%

Энергетика

30.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

11.4%
4.3%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Финансовые услуги

2.6%
23.9%

Промышленность

2.3%
20.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.1%

Технологии

0.5%
8.0%

Недвижимость

0.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.4%

Здравоохранение

-

5.7%

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
AVDE
11.4%

Энергетика

GUNR
30.4%
AVDE
7.4%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
AVDE
4.3%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
AVDE
4.0%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
AVDE
23.9%

Промышленность

GUNR
2.3%
AVDE
20.2%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
AVDE
4.1%

Технологии

GUNR
0.5%
AVDE
8.0%

Недвижимость

GUNR
0.2%
AVDE
1.5%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
AVDE
9.4%

Здравоохранение

GUNR

-

AVDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

GUNR vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.76

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.47

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.30

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

9.00

+7.53

GUNR vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и AVDE

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-36.99%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-11.48%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-13.46%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-28.73%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.09%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-6.15%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.94%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и AVDE

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.11%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.57%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.80%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.06%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.39%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.93%

+1.51%

Сравнение комиссий GUNR и AVDE

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и AVDE

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AVDE в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and AVDE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.57%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.98% vs 9.47% for GUNR. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.98% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.31% for GUNR.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.23% for AVDE.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор