PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GUMI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и GPIQ

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.68%19.77%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.68%.

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.11%
1 год
23.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GUMI и GPIQ

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GUMI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMIGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.14

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

1.76

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

1.98

+4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.42

8.98

+20.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.14

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

1.31

+2.01

Корреляция

Корреляция между GUMI и GPIQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и GPIQ

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GPIQ в 10.73%

TTM202520242023
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.73%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и GPIQ

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-21.06%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-9.51%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.44%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-2.38%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.66%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

5.97%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

11.22%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

20.44%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

17.72%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

17.72%

-16.71%