Сравнение GUMI с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
GUMI и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и JMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.56%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и JMST
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUMI vs. JMST — Ранг доходности на риск
GUMI
JMST
Сравнение GUMI c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 3.76 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 5.09 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.13 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 4.44 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 23.53 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 3.76 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 1.87 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и JMST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и JMST
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности JMST в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и JMST
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и JMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -2.41% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -0.53% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.07% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.13% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и JMST
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.19% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.47% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 0.81% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 0.82% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 1.15% | -0.14% |