PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

GUMI и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и SUB

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SCMB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий GUMI и SUB

GUMI берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

GUMI vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMISUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

2.21

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

2.66

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.60

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

2.81

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.42

10.21

+19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMISUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

0.42

+2.90

Корреляция

Корреляция между GUMI и SUB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и SUB

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и SUB

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMISUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-9.46%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-1.23%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.56%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.92%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.34%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и SUB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMISUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.52%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.81%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

1.51%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

1.64%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

2.59%

-1.58%