График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) показал доход в 0.72% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 95% месяцев были с положительной доходностью, а 5% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GUMI закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2024 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 8 окт. 2025 г. с доходностью -0.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.24% | 0.17% | 0.72% | |||||||||
| 2025 | 0.28% | 0.29% | 0.19% | 0.15% | 0.34% | 0.38% | 0.30% | 0.32% | 0.40% | -0.01% | 0.41% | 0.27% | 3.39% |
| 2024 | 0.12% | 0.39% | 0.22% | 0.18% | 0.39% | 0.21% | 1.52% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF: годовая альфа составляет 3.43%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.07.2024.
- Этот ETF участвовал в 8.94% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.03%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.94%
- Участие в снижении
- -11.03%
Комиссия
Комиссия GUMI составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUMI имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GUMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.90 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.55 | 1.39 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.21 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.40 | +5.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.66 | 6.61 | +23.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GUMI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.48 | $0.68 |
Дивидендный доход | 2.85% | 2.95% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.21 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.22 | $1.48 |
| 2024 | $0.16 | $0.13 | $0.14 | $0.25 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF показал максимальную просадку в 0.48%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48% | 8 апр. 2025 г. | 4 | 11 апр. 2025 г. | 19 | 9 мая 2025 г. | 23 |
| -0.36% | 19 нояб. 2025 г. | 3 | 21 нояб. 2025 г. | 5 | 1 дек. 2025 г. | 8 |
| -0.27% | 30 сент. 2025 г. | 3 | 2 окт. 2025 г. | 3 | 7 окт. 2025 г. | 6 |
| -0.25% | 8 окт. 2025 г. | 1 | 8 окт. 2025 г. | 23 | 10 нояб. 2025 г. | 24 |
| -0.22% | 15 сент. 2025 г. | 7 | 23 сент. 2025 г. | 4 | 29 сент. 2025 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...