Сравнение GUMI с TAXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).
GUMI и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и TAXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.49% | 4.52% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 0.49%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и TAXX
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Доходность на риск
GUMI vs. TAXX — Ранг доходности на риск
GUMI
TAXX
Сравнение GUMI c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 2.09 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 2.90 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 4.23 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 13.32 | +16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.09 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 2.58 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и TAXX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и TAXX
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TAXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.61% | 3.72% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и TAXX
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и TAXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -0.91% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -0.91% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.59% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.15% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.29% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и TAXX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.43% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 1.90% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 1.62% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 1.62% | -0.61% |