PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUMI с TAXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GUMI returned 3.11% vs 3.90% for TAXX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.

Доходность

Сравнение доходности GUMI и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.07%.

GUMI

1 день
0.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUMI и TAXX

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		1.13%3.39%1.52%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.07%4.52%1.89%

Correlation

The correlation between GUMI and TAXX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.26

The correlation between GUMI and TAXX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с JMSTGUMI с PUSHGUMI с BOXXGUMI с IBMNGUMI с RMCAGUMI с SUBGUMI с MINN
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTRTAXX с JPST

Доходность на риск

GUMI vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMITAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.31

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
3.42

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.59

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.73

4.43

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.11

13.47

+23.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMITAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.31

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.32

2.59

+0.73

Просадки

Сравнение просадок GUMI и TAXX

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и TAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUMITAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-0.91%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.88%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.17%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.29%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и TAXX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.25%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUMITAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.33%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

0.84%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

1.69%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

1.59%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

1.59%

-0.60%

Сравнение комиссий GUMI и TAXX

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и TAXX

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TAXX в 3.50%

ПозицияTTM20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.77%2.95%1.37%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%

Часто задаваемые вопросы

GUMI and TAXX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAXX has higher volatility (0.33%) compared to GUMI (0.25%). In terms of maximum drawdown, GUMI dropped -0.48% vs TAXX's -0.91%.

On 1-year performance, TAXX leads with 3.90% vs 3.11% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAXX has performed better with a 3.90% return vs 3.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

TAXX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.77% for GUMI.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and BondBloxx. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.35% for TAXX.

GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUMI и TAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор