PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с CRTOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с CRTOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и CRTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и CRTOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-0.88%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%15.56%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у CRTOX с доходностью 1.00%.

GOIIX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.24%
1 год
14.39%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.98%

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.86%
1 год
17.05%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIX
Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с CRMVXCRTOX с ABRZXCRTOX с COTZXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYXCRTOX с GPIFX

Сравнение комиссий GOIIX и CRTOX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CRTOX в 1.63%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXCRTOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.93

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.61

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.75

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.04

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CRTOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и CRTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXCRTOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.93

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.00

+0.52

Корреляция

Корреляция между GOIIX и CRTOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и CRTOX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности CRTOX в 12.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.66%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и CRTOX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки CRTOX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и CRTOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXCRTOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-98.92%

+55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.49%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-98.92%

+75.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-98.59%

+93.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-30.65%

+24.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.04%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и CRTOX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.28%, в то время как у Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXCRTOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.25%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

12.15%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

19.95%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

3,567.72%

-3,557.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

3,327.60%

-3,316.37%