PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUG с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUG с GE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) is Tactical Allocation fund actively managed by Guggenheim, while GE (General Electric Company) is a stock. Over the past 3 years, GUG returned 13.77%/yr vs 64.95%/yr for GE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GUG и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 18.95%.

GUG

1 день
0.51%
1 месяц
-0.83%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.33%
3 года*
13.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

GE

1 день
2.64%
1 месяц
20.82%
С начала года
18.95%
6 месяцев
15.81%
1 год
47.87%
3 года*
64.95%
5 лет*
41.67%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUG и GE

2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		7.47%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
GE
General Electric Company		18.95%85.73%64.83%95.71%-10.92%-7.37%

Correlation

The correlation between GUG and GE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Active Allocation Fund

General Electric Company

Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с MOJOXGUG с ABRZXGUG с GOIIXGUG с COTZXGUG с SIOAXGUG с GPIFX
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

GUG vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUGGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.52

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.06

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.31

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

6.23

-2.40

GUG vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUG и GE

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-85.53%

+52.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-20.85%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.10%

-21.36%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

0.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-25.77%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

7.70%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и GE

Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.95%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

9.49%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

26.99%

-18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

31.60%

-20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

31.11%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

36.38%

-18.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и GE

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности GE в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.42%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.05%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUG and GE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.49%) compared to GUG (3.95%). In terms of maximum drawdown, GUG dropped -32.78% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUG и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор