PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GE и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,067.10%
2,095.00%
GE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

1.19

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

GE:

1.71

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

GE:

1.23

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

GE:

2.19

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

GE:

6.46

SPY:

1.52

Индекс Язвы

GE:

5.98%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

GE:

32.48%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GE:

-11.55%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.05% против 11.89% соответственно.


GE

С начала года

12.70%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

2.39%

1 год

29.94%

5 лет

41.91%

10 лет

6.05%

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GE: 1.19
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GE: 1.71
SPY: 0.51
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GE: 1.23
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GE: 2.19
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GE: 6.46
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.32
GE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и SPY

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company
0.79%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GE и SPY

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-12.17%
GE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GE и SPY

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
7.47%
GE
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab