PortfoliosLab logo
Сравнение GE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GE и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,134.28%
2,152.01%
GE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

0.66

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

GE:

1.07

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

GE:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GE:

1.07

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

GE:

3.31

SPY:

2.26

Индекс Язвы

GE:

6.91%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

GE:

34.40%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GE:

-6.46%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.86% против 11.99% соответственно.


GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.87%

5 лет

45.57%

10 лет

5.86%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GE: 0.66
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GE: 1.07
SPY: 0.86
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GE: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GE: 1.07
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GE: 3.31
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.51
GE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и SPY

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GE
General Electric Company
0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GE и SPY

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.46%
-9.89%
GE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GE и SPY

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.49%
15.12%
GE
SPY