PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUG с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUG с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GUG и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и CRDBX

2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Active Allocation Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с ABRZXGUG с SIOAXGUG с GOIIXGUG с GPIFXGUG с PAUIXGUG с COTZX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий GUG и CRDBX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

GUG vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.76

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

3.26

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.61

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

5.17

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

16.62

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUG vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.76

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.01

+0.16

Корреляция

Корреляция между GUG и CRDBX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и CRDBX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM202520242023202220212020
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%

Просадки

Сравнение просадок GUG и CRDBX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-97.00%

+64.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-7.13%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-95.71%

+90.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-25.67%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.22%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и CRDBX

Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.18%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.66%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

21.01%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

1,635.86%

-1,618.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

1,525.82%

-1,508.10%