PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с CRTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRZX с CRTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX).

ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и CRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и CRTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%14.84%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		2.50%9.90%10.21%0.35%-0.25%8.96%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у CRTBX с доходностью 2.50%.

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

CRTBX

1 день
2.31%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.02%
1 год
16.57%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX
Часто сравнивают с CRTBX:
CRTBX с CRDBXCRTBX с CRTOXCRTBX с CRMVXCRTBX с SFHYXCRTBX с COTZXCRTBX с GOIIXCRTBX с GPIFX

Сравнение комиссий ABRZX и CRTBX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии CRTBX в 1.58%.

CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

ABRZX vs. CRTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRTBX
Ранг доходности на риск CRTBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c CRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXCRTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.67

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.83

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.10

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

11.86

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. CRTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTBX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и CRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXCRTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.67

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.00

+0.58

Корреляция

Корреляция между ABRZX и CRTBX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и CRTBX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CRTBX в 8.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		8.98%9.21%5.04%1.03%0.13%19.33%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и CRTBX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CRTBX в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и CRTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRZXCRTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-98.35%

+71.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.35%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-98.35%

+79.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-98.02%

+96.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-23.13%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.40%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и CRTBX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRZXCRTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.53%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.77%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

9.96%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

2,492.22%

-2,480.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

2,324.49%

-2,313.61%