PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTX с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTX с AA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GTX (Garrett Motion Inc.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, GTX returned 34.61%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTX и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garrett Motion Inc. (GTX) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTX показывает доходность 93.77%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 29.83%.

GTX

1 день
0.48%
1 месяц
7.31%
С начала года
93.77%
6 месяцев
98.09%
1 год
225.97%
3 года*
62.99%
5 лет*
34.61%
10 лет*
—

AA

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
29.83%
6 месяцев
49.53%
1 год
140.52%
3 года*
24.73%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTX и AA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTX
Garrett Motion Inc.		93.77%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%-55.66%-19.04%-43.91%
AA
Alcoa Corporation		29.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-37.88%

Correlation

The correlation between GTX and AA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTX:

$6.48B

AA:

$18.13B

EPS

GTX:

$1.72

AA:

$3.92

Коэффициент P/E

GTX:

19.52

AA:

17.55

Коэффициент PEG

GTX:

0.16

AA:

0.05

Коэффициент P/S

GTX:

2.47

AA:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

GTX:

$2.71B

AA:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTX:

$855.00M

AA:

$948.00M

EBITDA (12 мес.)

GTX:

$452.00M

AA:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garrett Motion Inc.

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с GTX:
GTX с WCCGTX с PONYGTX с SPYGTX с ESLTGTX с MSTRGTX с STNGTX с ILF
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

GTX vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTX c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTXAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.74
2.60

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.60
3.05

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.36

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.45

6.49

+4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.10

20.55

+16.55

GTX vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTX на текущий момент составляет 4.74, что выше коэффициента Шарпа AA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTX и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTX и AA

Максимальная просадка GTX за все время составила -93.91%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTXAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-90.90%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.87%

-21.77%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-52.25%

+25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-75.46%

+43.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-24.27%

+23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.32%

-46.12%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.87%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GTX и AA

Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 12.99%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTXAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

21.35%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.27%

41.11%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.02%

54.44%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.56%

56.26%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.08%

55.66%

+8.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTX и AA

Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности AA в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.58%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
GTX
Garrett Motion Inc.		0.89%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTX и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.19B
(GTX) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GTX and AA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (21.35%) compared to GTX (12.99%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.91% vs AA's -90.90%.

GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.74 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTX и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор