Сравнение GTCIX с GTCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и GTCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и GTCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям GTCEX по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.47% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и GTCEX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTCEX в 0.85%.
Доходность на риск
GTCIX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск
GTCIX
GTCEX
Сравнение GTCIX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | GTCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.64 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.02 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.74 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 2.55 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.64 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.39 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и GTCEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и GTCEX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и GTCEX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GTCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -52.79% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.11% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -24.38% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -35.61% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -9.94% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -10.64% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.52% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и GTCEX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.91% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.24% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 17.13% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 21.10% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 20.24% | -4.90% |