PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с INTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCIX с INTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и INTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 4.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCIX имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции INTF немного впереди с 8.95%.

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%

INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMXGTCIX с DFAI
Часто сравнивают с INTF:
INTF с LRGFINTF с IDHQINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с ESGDINTF с DFIV

Сравнение комиссий GTCIX и INTF

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Доходность на риск

GTCIX vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXINTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.81

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.50

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.94

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

11.99

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXINTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между GTCIX и INTF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и INTF

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности INTF в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и INTF

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и INTF.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCIXINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-40.39%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.05%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-29.26%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-40.39%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-5.10%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-7.79%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.71%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и INTF

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCIXINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.24%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.07%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

17.81%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.06%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

17.29%

-1.95%