Сравнение GTCIX с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 1.90% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.99% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.
GTCIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 8.69%
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и GLRY
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
GTCIX vs. GLRY — Ранг доходности на риск
GTCIX
GLRY
Сравнение GTCIX c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.34 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.91 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.67 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 8.78 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.34 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.31 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и GLRY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и GLRY
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.42% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и GLRY
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -40.60% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.93% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -34.63% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -7.50% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -16.51% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.32% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и GLRY
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.13%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.83% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 15.06% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 21.75% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 20.14% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 21.48% | -6.14% |