Сравнение GTCIX с GLRY
GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both funds - GTCIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Glenmede, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. Over the past 5 years, GTCIX returned 12.18%/yr vs 8.81%/yr for GLRY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GTCIX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и GLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 17.07%.
GTCIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 9.22%
GLRY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTCIX и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 10.50% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.99% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 17.07% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Correlation
The correlation between GTCIX and GLRY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCIX vs. GLRY — Ранг доходности на риск
GTCIX
GLRY
Сравнение GTCIX c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.73 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 9.48 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.64 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и GLRY
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCIX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -40.60% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -10.89% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -20.50% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -34.63% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | 0.00% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -16.04% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.13% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и GLRY
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 3.01%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCIX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 5.62% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 15.14% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 18.19% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 20.06% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 21.41% | -6.06% |
Сравнение комиссий GTCIX и GLRY
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLRY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и GLRY
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности GLRY в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.24% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.24% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
GTCIX and GLRY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLRY has higher volatility (5.62%) compared to GTCIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, GTCIX dropped -63.63% vs GLRY's -40.60%.
GTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCIX и GLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор