График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) показал доход в 1.90% с начала года и 29.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTCIX составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTCIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | 6.93% | -9.46% | 1.90% | |||||||||
| 2025 | 4.55% | 3.04% | 1.45% | 3.71% | 4.82% | 3.07% | -0.96% | 5.30% | 2.31% | 1.02% | 2.93% | 2.98% | 39.90% |
| 2024 | 0.78% | 2.63% | 3.81% | -2.50% | 4.41% | -2.44% | 4.20% | 3.91% | 0.23% | -3.68% | -0.47% | -2.11% | 8.60% |
| 2023 | 5.91% | -1.20% | 3.79% | 2.03% | -4.14% | 5.60% | 3.10% | -2.36% | -2.35% | -4.23% | 7.73% | 4.75% | 19.16% |
| 2022 | -1.60% | -2.01% | -0.93% | -4.15% | 2.19% | -9.07% | 3.33% | -4.55% | -8.82% | 5.67% | 10.11% | -1.03% | -11.88% |
| 2021 | -0.00% | 1.12% | 4.00% | 2.22% | 3.61% | -1.01% | 0.89% | 0.51% | -2.67% | 1.91% | -4.18% | 5.94% | 12.56% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio: годовая альфа составляет 0.49%, бета — 0.68, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 31.01.1990.
- Этот фонд участвовал в 90.21% снижения S&P 500 Index, но только в 78.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 78.02%
- Участие в снижении
- 90.21%
Комиссия
Комиссия GTCIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTCIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.90 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.39 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.40 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 6.61 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTCIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Quantitative International Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $1.42 | $0.43 | $0.42 | $0.48 | $0.30 | $0.43 | $0.33 | $0.27 | $0.23 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.42% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.73 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.04 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.15 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.01 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio показал максимальную просадку в 63.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2224 торговые сессии.
Текущая просадка Glenmede Quantitative International Equity Portfolio составляет 9.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.63% | 13 июл. 2007 г. | 417 | 9 мар. 2009 г. | 2224 | 5 янв. 2018 г. | 2641 |
| -42.35% | 10 сент. 1999 г. | 879 | 12 мар. 2003 г. | 412 | 28 окт. 2004 г. | 1291 |
| -39.5% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 248 | 17 мар. 2021 г. | 789 |
| -26.23% | 14 янв. 2022 г. | 175 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 482 |
| -21.71% | 21 июл. 1998 г. | 54 | 5 окт. 1998 г. | 147 | 6 мая 1999 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...