Сравнение GTCIX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 1.90% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.32% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCIX имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции VXUS немного впереди с 8.91%.
GTCIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 8.69%
VXUS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и VXUS
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
GTCIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
GTCIX
VXUS
Сравнение GTCIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.64 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.26 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.42 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 9.37 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и VXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и VXUS
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VXUS в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.42% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.97% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и VXUS
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -35.97% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.27% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -29.44% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -35.97% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -8.33% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -8.29% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.91% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и VXUS
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 8.31% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.50% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 17.19% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.82% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.09% | -1.75% |