Сравнение GTCIX с ARTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и ARTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и ARTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 1.90% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
ARTKX Artisan International Value Fund | -2.08% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям ARTKX по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.68% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 8.69%
ARTKX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и ARTKX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.
Доходность на риск
GTCIX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск
GTCIX
ARTKX
Сравнение GTCIX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | ARTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.90 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.32 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.24 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 4.28 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.90 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и ARTKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и ARTKX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности ARTKX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.42% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 7.06% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и ARTKX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и ARTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -51.90% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.96% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -24.95% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -38.11% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -9.66% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -6.76% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.89% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и ARTKX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Artisan International Value Fund (ARTKX) имеют волатильность 5.13% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.95% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 10.81% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 14.51% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.82% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.11% | -0.77% |