PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTMX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 11.20% против 5.34% соответственно.

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с GTLLXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTCEX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий GTTMX и GTAPX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTTMX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.82

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.64

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.33

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

11.90

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.82

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между GTTMX и GTAPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и GTAPX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности GTAPX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.63%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и GTAPX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTMXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-30.40%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-4.15%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-12.21%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-30.40%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.90%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-7.09%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.16%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и GTAPX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTMXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.98%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

5.12%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

8.18%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

10.89%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

10.20%

+10.28%